Im 13. Jahrhundert errichteten die Askanier das Jagdschloss Lochau an der heutigen Stelle von Annaburg. Das Schloss brannte  1422 ab. 1573 wurde der Neubau des noch bestehenden Schlosses (auch die Stadt) nach der sächsischen Kurfürstin Anna von Dänemark und Norwegen (1532–1585) in Annaburg umbenannt .